En Penny-Adventure.com utilizamos distintos enfoques para seleccionar acciones con potencial. Uno de ellos combina el análisis fundamental, el estudio del interés que genera un valor en el mercado (traded capital) y la aplicación de modelos matemáticos para interpretar patrones y tomar decisiones con datos objetivos. No es necesario ser matemático para entenderlo, pero sí seguir una estructura ordenada y trabajar con información fiable.
📈Análisis fundamental
El análisis fundamental estudia la salud financiera de una empresa para determinar si su precio actual en el mercado está justificado.
Se revisan tres informes clave:
- Income Statement (Cuenta de resultados): ingresos, gastos y beneficios en un periodo.
- Balance Sheet (Balance de situación): activos, pasivos y patrimonio neto.
- Cash Flow (Flujos de caja): cómo entra y sale el dinero de la empresa.
A partir de estos documentos se calculan ratios que facilitan la comparación entre empresas: P/E (precio/beneficio), CAPE (P/E ajustado en el tiempo), price-to-book (precio/valor contable) y price-to-sales (precio/ventas), entre otros. Estas métricas permiten evaluar si una acción está sobrevalorada o infravalorada y entender la solidez de su modelo de negocio.
💹Análisis de traded capital
Además de los datos financieros, en Penny-Adventure.com damos mucha importancia al interés real que un valor despierta en el mercado. Para medirlo, calculamos el traded capital, que resulta de multiplicar el volumen diario negociado por el precio del stock.
Analizando su evolución histórica se puede ver si la atención de los inversores aumenta o disminuye. Para poder comparar diferentes acciones, normalizamos o estandarizamos estos datos, ya que las cifras absolutas de una gran empresa no son comparables con las de una pequeña. Esta homogeneización permite comparar el interés de forma objetiva.
🤖 Modelos matemáticos predictivos y de clasificación
Con todos los datos reunidos, aplicamos modelos estadísticos y de aprendizaje automático que ayudan a interpretar patrones y anticipar comportamientos.
Las regresiones estiman relaciones continuas, el clustering agrupa acciones por similitud sin etiquetas previas, y los modelos de clasificación asignan categorías discretas usando ejemplos históricos, por ejemplo “comprar”, “mantener” o “vender”. En clasificación utilizamos algoritmos como regresión logística, Random Forest o redes neuronales, evaluando su rendimiento con métricas como precisión, recall y AUC-ROC.
🧮 Ejemplo práctico: regresión lineal
Un modelo sencillo que usamos como ejemplo es la regresión lineal para estimar el precio de una acción en función de variables fundamentales (P/E, CAPE Ratio, Price-to-Book, etc.) y de mercado (traded capital, volatilidad, etc.). El modelo proporciona coeficientes que muestran cómo influye cada variable en el precio. No es una herramienta para “adivinar” el futuro, pero sí para aportar una base cuantitativa y objetiva al análisis.
💡 Conclusión
Este método de Penny-Adventure.com combina datos financieros, interés de mercado y análisis matemático entre otros para ofrecer una visión más completa a la hora de elegir acciones. Muchos de estos datos los podrás encontrar en capetracker.com y portfolio-viewer.com, plataformas de Penny-Adventure.com. Para más información, cualquier duda, o si quieres que realicemos análisis sobre algún stock, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Este método no elimina el riesgo, pero sí reduce el margen de error al basar las decisiones en datos sólidos y comparables.
Todos los datos y la información se proporcionan «tal cual» únicamente con fines informativos, y no están destinados a fines comerciales ni de asesoramiento financiero, tributario, legal, contable, de inversiones o de ningún otro tipo. Los datos y la información proporcionados no deben interpretarse como asesoramiento de inversiones general ni personalizado. Los productos u operaciones financieras a los que se refieren esos datos y esa información pueden no ser adecuados para tu perfil, tus objetivos o tus expectativas de inversión. Es tu responsabilidad determinar si cualquier producto u operación financiera es adecuada para tu caso, según tus intereses, objetivos de inversión, horizonte de inversión y propensión al riesgo. penny-adventure.com no se responsabiliza de los daños y perjuicios derivados de las operaciones o inversiones en productos financieros a las que se hace referencia en el presente documento. penny-adventure.com no recomienda el uso de los datos y la información proporcionados como única base para tomar cualquier decisión de inversión.
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