En CAPETracker.com seguimos ampliando herramientas para que cualquier inversor, desde el principiante hasta el más avanzado, pueda analizar mercados con más rigor, más datos y menos especulación. Hoy presentamos dos grandes novedades, el módulo de Regresión CAPE y la suite interactiva de QuantMetrics Dashboard. Ambas llegan para transformar cómo interpretas valoraciones, riesgos y retornos futuros.
📌 Regresión CAPE: ¿qué retorno futuro puede implicar la valoración actual?
El nuevo plugin CAPE Regression Interactive permite visualizar, por primera vez dentro de CAPETracker, cómo se relacionan las valoraciones históricas (CAPE) con los retornos anualizados a futuro.
¿Qué hace exactamente?
- Calcula la relación entre el CAPE mensual de un activo (por ejemplo, Apple) y la rentabilidad obtenida 5, 7 y 10 años después.
- Muestra todos los puntos históricos en un gráfico scatter.
- Traza automáticamente una línea de regresión con su R² —indicador de la fuerza estadística de la relación.
- Permite cambiar entre horizontes temporales con un solo clic.
¿Por qué es útil para un inversor?
- Valora si un activo está caro o barato en relación con su propia historia.
- Te ayuda a ver si, históricamente, las valoraciones altas han implicado retornos más bajos, y viceversa.
- Proporciona una herramienta cuantitativa, no emocional, para contextualizar decisiones de compra o de riesgo.
- Introduce expectativas realistas de retornos futuros basadas en datos y no en intuiciones.
Esta herramienta no predice el futuro, pero sí contextualiza, con evidencia empírica, lo que suele ocurrir en situaciones similares.
📌 QuantMetrics Dashboard: una suite completa de análisis de precios, retornos y riesgo
El segundo gran módulo ofrece un análisis completo basado en 10 años de datos diarios, permitiendo entender cómo ha evolucionado un activo a través de distintos ciclos de mercado. Incluye retorno acumulado, resultados anuales y trimestrales, cambios en la volatilidad y la forma real de la distribución de retornos.
Incluye:
✔ Evolución del precio y retorno acumulado
Un gráfico claro que muestra cómo se ha comportado el activo a lo largo de la última década. Ideal para visualizar ciclos, drawdowns y fases de crecimiento.
✔ Rentabilidades anuales y trimestrales
Perfecto para identificar:
- años excepcionalmente buenos o malos,
- consistencia a largo plazo,
- sensibilidad del activo a distintos entornos de mercado.
✔ Volatilidad móvil (rolling 6M)
Una medida crucial del riesgo real experimentado por el activo.
Permite ver cómo cambia la volatilidad con el tiempo y si el activo está en un periodo de riesgo creciente o decreciente.
✔ Distribución de retornos: histograma + KDE + VaR
Quizá la parte más potente del módulo:
- El histograma muestra cómo se distribuyen las rentabilidades diarias.
- La curva KDE suaviza esa distribución para entender mejor la forma y las colas.
- El sistema calcula el Value at Risk (VaR) al 95% y 99%, una métrica profesional para evaluar pérdidas potenciales extremas.
¿Por qué es útil para un inversor?
- Permite entender la naturaleza del riesgo, no solo el rendimiento promedio.
- Muestra si un activo presenta colas gruesas (más eventos extremos de lo normal).
- Ayuda a responder preguntas clave de gestión de capital:
- ¿Cuánto puedo llegar a perder en un mes especialmente malo?
- ¿El activo es consistentemente volátil o solo en fases concretas?
- ¿Los retornos extremos son frecuentes?
📝 Conclusión: decisiones basadas en datos, no en sensaciones
Las nuevas funcionalidades de CAPETracker.com buscan empoderar al inversor moderno con herramientas profesionales:
- Regresión CAPE → contextualiza valoraciones y retornos futuros de forma cuantitativa.
- QuantMetrics Dashboard → ofrece un análisis integral del comportamiento del activo: precio, retornos, volatilidad y riesgo extremo.
En conjunto, proporcionan una visión mucho más completa para invertir con criterio, entender mejor el pasado y gestionar de forma más inteligente la incertidumbre del futuro.
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